PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXWO.L с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXWO.L и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.17%
12.92%
MXWO.L
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXWO.L:

1.75

VTI:

1.75

Коэф-т Сортино

MXWO.L:

2.41

VTI:

2.36

Коэф-т Омега

MXWO.L:

1.32

VTI:

1.32

Коэф-т Кальмара

MXWO.L:

2.68

VTI:

2.66

Коэф-т Мартина

MXWO.L:

10.31

VTI:

10.57

Индекс Язвы

MXWO.L:

2.00%

VTI:

2.16%

Дневная вол-ть

MXWO.L:

11.86%

VTI:

13.04%

Макс. просадка

MXWO.L:

-33.89%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

MXWO.L:

-0.39%

VTI:

-0.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXWO.L показывает доходность 3.33%, а VTI немного выше – 3.43%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.66% соответственно.


MXWO.L

С начала года

3.33%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

11.17%

1 год

18.81%

5 лет

11.55%

10 лет

10.21%

VTI

С начала года

3.43%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

12.92%

1 год

21.93%

5 лет

13.60%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MXWO.L и VTI

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
График комиссии MXWO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXWO.L и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXWO.L
Ранг риск-скорректированной доходности MXWO.L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXWO.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.621.73
Коэффициент Сортино MXWO.L, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.252.35
Коэффициент Омега MXWO.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.32
Коэффициент Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.482.60
Коэффициент Мартина MXWO.L, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.4910.29
MXWO.L
VTI

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.62
1.73
MXWO.L
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и VTI

MXWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.23%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и VTI

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.39%
-0.80%
MXWO.L
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и VTI

Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.71%
3.42%
MXWO.L
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab