График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West U.S. Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West U.S. Government Securities Fund (MXGMX) показал доход в 0.09% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXGMX составила 0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Great-West U.S. Government Securities Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 0.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXGMX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2003 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.70% | -1.85% | 0.09% | |||||||||
| 2025 | 0.75% | 1.58% | 0.55% | 0.45% | -1.17% | 1.74% | -0.63% | 1.27% | 0.93% | 0.62% | 0.62% | -0.23% | 6.60% |
| 2024 | -0.73% | -0.92% | 0.74% | -2.68% | 1.80% | 1.12% | 2.40% | 1.35% | 1.31% | -2.73% | 0.99% | -1.74% | 0.75% |
| 2023 | 3.36% | -2.44% | 2.16% | 0.46% | -1.09% | -0.49% | -0.28% | -0.74% | -2.63% | -1.75% | 4.35% | 3.78% | 4.44% |
| 2022 | -1.46% | -0.82% | -2.47% | -2.72% | 0.35% | -1.20% | 2.12% | -2.94% | -4.49% | -1.59% | 3.53% | -0.85% | -12.09% |
| 2021 | -0.31% | -1.32% | -0.96% | 0.64% | -0.08% | 0.22% | 0.87% | -0.16% | -0.65% | -0.16% | 0.16% | -0.40% | -2.15% |
Метрики бенчмарка
Great-West U.S. Government Securities Fund: годовая альфа составляет 0.59%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 24.04.2003.
- Этот фонд участвовал в 4.71% снижения S&P 500 Index, но только в 3.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 3.03%
- Участие в снижении
- 4.71%
Комиссия
Комиссия MXGMX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXGMX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West U.S. Government Securities Fund (MXGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 6.61 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXGMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.26 | $0.16 | $0.27 | $0.12 | $0.19 | $0.22 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.67% | 2.73% | 2.37% | 1.48% | 2.21% | 0.94% | 1.53% | 1.88% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 18.63%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Great-West U.S. Government Securities Fund составляет 4.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.63% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -10.26% | 11 июн. 2003 г. | 769 | 28 июн. 2006 г. | 999 | 17 июн. 2010 г. | 1768 |
| -7.63% | 5 нояб. 2010 г. | 712 | 5 сент. 2013 г. | 1486 | 1 авг. 2019 г. | 2198 |
| -3.69% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 19 | 16 апр. 2020 г. | 27 |
| -1.76% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...