Сравнение MXI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
MXI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.09% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.89% соответственно.
MXI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.65%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и XLU
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
MXI vs. XLU — Ранг доходности на риск
MXI
XLU
Сравнение MXI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.73 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.24 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 5.38 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MXI и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и XLU
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 2.00% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и XLU
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -51.98% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -9.18% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -25.26% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -36.07% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -2.23% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -10.26% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.82% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и XLU
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.10% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 10.33% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 15.80% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 17.17% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.20% | +1.16% |