Сравнение MXI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
MXI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXI или VDE.
Корреляция
Корреляция между MXI и VDE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXI и VDE
Основные характеристики
MXI:
0.40
VDE:
0.58
MXI:
0.64
VDE:
0.89
MXI:
1.08
VDE:
1.11
MXI:
0.37
VDE:
0.76
MXI:
0.86
VDE:
1.65
MXI:
6.84%
VDE:
6.46%
MXI:
14.51%
VDE:
18.37%
MXI:
-68.44%
VDE:
-74.16%
MXI:
-8.46%
VDE:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 6.53% против 4.44% соответственно.
MXI
8.55%
6.67%
0.80%
6.93%
8.53%
6.53%
VDE
3.69%
-2.61%
1.02%
11.95%
16.14%
4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и VDE
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXI и VDE
MXI
VDE
Сравнение MXI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и VDE
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VDE в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 2.99% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% | 2.33% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.12% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и VDE
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и VDE
Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.