Сравнение MXI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
MXI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.83% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и VDE
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
MXI vs. VDE — Ранг доходности на риск
MXI
VDE
Сравнение MXI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.27 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.67 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.72 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 4.92 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MXI и VDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и VDE
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и VDE
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -74.20% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -18.91% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -26.58% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -69.29% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.74% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -20.06% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 6.61% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и VDE
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.29% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.31% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 25.19% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.53% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 29.88% | -9.51% |