PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXI с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXI с FXAIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXI или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между MXI и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXI:

-0.22

FXAIX:

0.68

Коэф-т Сортино

MXI:

-0.10

FXAIX:

1.12

Коэф-т Омега

MXI:

0.99

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MXI:

-0.14

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

MXI:

-0.35

FXAIX:

2.92

Индекс Язвы

MXI:

8.82%

FXAIX:

4.86%

Дневная вол-ть

MXI:

19.25%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

MXI:

-68.44%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

MXI:

-9.20%

FXAIX:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 12.49% соответственно.

MXI

С начала года

7.67%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-4.11%

5 лет

12.39%

10 лет

6.17%

FXAIX

С начала года

-0.22%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-2.00%

1 год

13.37%

5 лет

17.53%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXI и FXAIX

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

MXI
iShares Global Materials ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXI и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг риск-скорректированной доходности MXI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и FXAIX

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FXAIX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXI
iShares Global Materials ETF		3.01%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%2.33%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.27%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MXI и FXAIX

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и FXAIX

Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...