Сравнение MXI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.08% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и FXAIX
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
MXI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MXI
FXAIX
Сравнение MXI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.49 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.52 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 7.30 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.76 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MXI и FXAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и FXAIX
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и FXAIX
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -33.79% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.13% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -24.50% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -33.79% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -6.23% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -3.83% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.53% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и FXAIX
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 5.34% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.53% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 18.32% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.92% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.05% | +2.32% |