PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEU.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEU.L с LDEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEU.L (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MXEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXEU.L returned 9.97%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXEU.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности MXEU.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEU.L показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

MXEU.L

1 день
0.51%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.74%
1 год
18.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.10%

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEU.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MXEU.L
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		6.64%25.66%3.62%13.07%-3.62%10.36%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between MXEU.L and LDEG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between MXEU.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXEU.L и LDEG.L

Секторы
MXEU.L
LDEG.L

Финансовые услуги

23.2%
41.5%

Промышленность

19.8%
15.8%

Здравоохранение

13.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.1%

Технологии

8.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.3%

Сырьевые материалы

5.6%
9.9%

Энергетика

5.3%
7.7%

Коммунальные услуги

5.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.2%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

MXEU.L
23.2%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

MXEU.L
19.8%
LDEG.L
15.8%

Здравоохранение

MXEU.L
13.1%
LDEG.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

MXEU.L
8.7%
LDEG.L
3.1%

Технологии

MXEU.L
8.5%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

MXEU.L
6.3%
LDEG.L
3.3%

Сырьевые материалы

MXEU.L
5.6%
LDEG.L
9.9%

Энергетика

MXEU.L
5.3%
LDEG.L
7.7%

Коммунальные услуги

MXEU.L
5.1%
LDEG.L
8.2%

Коммуникационные услуги

MXEU.L
3.7%
LDEG.L
5.2%

Недвижимость

MXEU.L
0.8%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с MXEU.L:
MXEU.L с FTEU.LMXEU.L с EQQQ.LMXEU.L с SPXP.LMXEU.L с PRIE.LMXEU.L с CEUR.LMXEU.L с EQGB.LMXEU.L с SX5S.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

MXEU.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEU.L
Ранг доходности на риск MXEU.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEU.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEU.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEU.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.49

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.34

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.59

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

13.10

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEU.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEU.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEU.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEU.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.49

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.12

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MXEU.L и LDEG.L

Максимальная просадка MXEU.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEU.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEU.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-21.96%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.04%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-12.05%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-17.39%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.22%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.41%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.21%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEU.L и LDEG.L

Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MXEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEU.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.26%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.26%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.59%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.19%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.23%

-0.26%

Сравнение комиссий MXEU.L и LDEG.L

MXEU.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEU.L и LDEG.L

MXEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%
MXEU.L
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXEU.L and LDEG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXEU.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXEU.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

MXEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for MXEU.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEU.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор