Сравнение MXEGX с FFNYX
MXEGX (Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEGX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности MXEGX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXEGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
FFNYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXEGX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MXEGX Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund | 0.30% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | -0.65% |
Correlation
The correlation between MXEGX and FFNYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEGX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
MXEGX
FFNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MXEGX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXEGX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXEGX и FFNYX
Максимальная просадка MXEGX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки FFNYX в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEGX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEGX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -1.67% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -1.67% | -24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -0.34% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEGX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEGX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.07% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 3.07% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 3.07% | +17.22% |
Сравнение комиссий MXEGX и FFNYX
MXEGX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEGX и FFNYX
Дивидендная доходность MXEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXEGX Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund | 3.51% | 3.64% | 4.26% | 2.08% | 34.57% | 31.60% | 53.76% | 3.96% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
MXEGX and FFNYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXEGX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор