Сравнение MWRL.L с SP5L.L
MWRL.L (Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - MWRL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. MWRL.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности MWRL.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MWRL.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SP5L.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWRL.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
MWRL.L
SP5L.L
Сравнение MWRL.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRL.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWRL.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.71 | — |
Просадки
Сравнение просадок MWRL.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWRL.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.87% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.18% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MWRL.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWRL.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.52% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.96% | — |
Сравнение комиссий MWRL.L и SP5L.L
MWRL.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWRL.L и SP5L.L
Ни MWRL.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for MWRL.L.
MWRL.L is categorized as Global Equities, while SP5L.L is S&P 500. MWRL.L tracks MSCI World, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for MWRL.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для MWRL.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор