PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRE.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE).

MWRE.DE и LYBK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. LYBK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		-1.32%7.94%6.30%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		-6.90%91.46%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью -6.90%.

MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.76%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
6.42%
1 год
36.42%
3 года*
41.55%
5 лет*
29.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с WEBG.DEMWRE.DE с 6AQQ.DEMWRE.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с X7PP.L

Сравнение комиссий MWRE.DE и LYBK.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWRE.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DELYBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.39

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.85

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

8.73

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и LYBK.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и LYBK.DE

Ни MWRE.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и LYBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWRE.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-62.22%

+40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-17.12%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-13.24%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-19.91%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.94%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 4.34%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRE.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.81%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

17.49%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

26.01%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

25.22%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

28.55%

-12.84%