PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRE.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

MWRE.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		-1.33%7.94%6.30%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.29%6.11%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью -6.29%.

MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.76%
1 год
13.19%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с WEBG.DEMWRE.DE с AUM5.DEMWRE.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий MWRE.DE и GOAI.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWRE.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.57

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

4.12

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и GOAI.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и GOAI.DE

Ни MWRE.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWRE.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-34.25%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-14.45%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-11.26%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.29%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.21%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 4.52%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRE.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.77%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

14.61%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

23.18%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

19.29%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

20.10%

-4.37%