Сравнение MWOZ.L с VHYD.L
MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds - MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOZ.L returned 27.54% vs 28.50% for VHYD.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOZ.L charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 11.64%.
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHYD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 11.64% | 11.87% |
Correlation
The correlation between MWOZ.L and VHYD.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between MWOZ.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
VHYD.L
Сравнение MWOZ.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.08 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 15.06 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.65 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и VHYD.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOZ.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -29.43% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.91% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.71% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.87% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и VHYD.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.87% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 8.20% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 10.01% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.24% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.79% | -0.88% |
Сравнение комиссий MWOZ.L и VHYD.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и VHYD.L
Дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VHYD.L в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.48% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
MWOZ.L and VHYD.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.
MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for MWOZ.L and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для MWOZ.L и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор