Сравнение MWOZ.L с LGGL.L
MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, MWOZ.L returned 27.54% vs 27.11% for LGGL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MWOZ.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWOZ.L показывает доходность 10.17%, а LGGL.L немного выше – 10.33%.
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGL.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 10.33% | 8.00% |
Correlation
The correlation between MWOZ.L and LGGL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between MWOZ.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
LGGL.L
Сравнение MWOZ.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.11 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 15.34 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и LGGL.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOZ.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -25.97% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.56% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.11% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.29% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.77% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и LGGL.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 2.54%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.29% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 8.87% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 11.55% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.42% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.24% | -2.33% |
Сравнение комиссий MWOZ.L и LGGL.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и LGGL.L
Дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
MWOZ.L and LGGL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGGL.L.
MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.05% for MWOZ.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для MWOZ.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор