PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOT.DE с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOT.DE с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOT.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MWOT.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOT.DE returned 24.11% vs 39.29% for CNDX.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MWOT.DE charges 0.19%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности MWOT.DE и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOT.DE показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%.

MWOT.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.11%
1 год
24.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOT.DE и CNDX.L

2026 (YTD)20252024
MWOT.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc		6.07%18.02%7.47%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%4.39%

Correlation

The correlation between MWOT.DE and CNDX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between MWOT.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOT.DE:
MWOT.DE с XNDX.DEMWOT.DE с MWOW.DEMWOT.DE с ANAU.DEMWOT.DE с 6AQQ.DEMWOT.DE с LSMC.DEMWOT.DE с N1ES.DEMWOT.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

MWOT.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOT.DE
Ранг доходности на риск MWOT.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOT.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOT.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOT.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOT.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOT.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOT.DECNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.52

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.50

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.61

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.03

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOT.DE vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOT.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOT.DE и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOT.DECNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.52

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.12

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MWOT.DE и CNDX.L

Максимальная просадка MWOT.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOT.DE и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOT.DECNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-35.17%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.00%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.76%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.30%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.07%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOT.DE и CNDX.L

Текущая волатильность для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) составляет 4.17%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MWOT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOT.DECNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.90%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.88%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.79%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

20.87%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.07%

-0.33%

Сравнение комиссий MWOT.DE и CNDX.L

MWOT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOT.DE и CNDX.L

Ни MWOT.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
MWOT.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MWOT.DE and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

MWOT.DE is categorized as Large Cap Growth Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. MWOT.DE tracks Russell 1000 Growth Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.19% for MWOT.DE and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOT.DE и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор