Сравнение MWOP.DE с AUM5.DE
MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - MWOP.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MWOP.DE returned 12.63%/yr vs 14.88%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MWOP.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWOP.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWOP.DE показывает доходность 11.41%, а AUM5.DE немного ниже – 11.38%.
MWOP.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам MWOP.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOP.DE Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 11.41% | 7.50% | 23.56% | 21.34% | -15.58% | 36.13% | 10.73% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 11.35% |
Correlation
The correlation between MWOP.DE and AUM5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.95 |
The correlation between MWOP.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOP.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
MWOP.DE
AUM5.DE
Сравнение MWOP.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOP.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.57 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 12.74 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOP.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MWOP.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOP.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -33.66% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -7.15% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | -23.30% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -23.30% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.00% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.01% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOP.DE и AUM5.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MWOP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOP.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.63% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 7.61% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 11.64% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.19% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.07% | -1.33% |
Сравнение комиссий MWOP.DE и AUM5.DE
MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOP.DE и AUM5.DE
Ни MWOP.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MWOP.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for MWOP.DE.
MWOP.DE is categorized as Global Equities, while AUM5.DE is S&P 500. MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for MWOP.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWOP.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор