PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWON.DE с SC0K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWON.DE с SC0K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) and SC0K.DE (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+ while SC0K.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWON.DE returned 10.44%/yr vs 15.51%/yr for SC0K.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MWON.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for SC0K.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWON.DE и SC0K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWON.DE показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у SC0K.DE с доходностью 17.93%.

MWON.DE

1 день
0.91%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.88%
1 год
23.39%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SC0K.DE

1 день
0.96%
1 месяц
3.02%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.36%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWON.DE и SC0K.DE

2026 (YTD)202520242023
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		12.91%-7.43%13.55%11.44%
SC0K.DE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		17.93%1.56%15.91%10.32%

Correlation

The correlation between MWON.DE and SC0K.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between MWON.DE and SC0K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с SMLK.DE
Часто сравнивают с SC0K.DE:
SC0K.DE с ZPRV.DESC0K.DE с SXR8.DESC0K.DE с P500.DESC0K.DE с ZPRR.DESC0K.DE с R1GR.ASSC0K.DE с RS2K.DESC0K.DE с XRS2.DE

Доходность на риск

MWON.DE vs. SC0K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SC0K.DE
Ранг доходности на риск SC0K.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0K.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0K.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0K.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0K.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWON.DE c SC0K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWON.DESC0K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.12

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.90

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.57

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

13.31

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWON.DE vs. SC0K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWON.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SC0K.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWON.DE и SC0K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWON.DESC0K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.12

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MWON.DE и SC0K.DE

Максимальная просадка MWON.DE за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки SC0K.DE в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWON.DE и SC0K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWON.DESC0K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-41.13%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.40%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-32.50%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

0.00%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-8.10%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MWON.DE и SC0K.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) составляет 4.21%, в то время как у Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MWON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWON.DESC0K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.37%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.22%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.10%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

20.93%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.60%

-1.99%

Сравнение комиссий MWON.DE и SC0K.DE

MWON.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SC0K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWON.DE и SC0K.DE

Дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SC0K.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.78%1.11%0.80%
SC0K.DE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWON.DE and SC0K.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWON.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWON.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SC0K.DE.

MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+, while SC0K.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for MWON.DE and 0.45% for SC0K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWON.DE и SC0K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор