PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWON.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWON.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MWON.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG+, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWON.DE returned 10.44%/yr vs 21.99%/yr for GOAI.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MWON.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWON.DE показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

MWON.DE

1 день
0.91%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.88%
1 год
23.39%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWON.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		12.91%-7.43%13.55%11.44%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%20.79%

Correlation

The correlation between MWON.DE and GOAI.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.60

The correlation between MWON.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с SMLK.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

MWON.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWON.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWON.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.37

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.16

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.27

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

8.82

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWON.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWON.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWON.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWON.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.37

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MWON.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка MWON.DE за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWON.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWON.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-34.25%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-14.45%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-28.67%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.69%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.17%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.37%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MWON.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) составляет 4.21%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что MWON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWON.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.79%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

14.95%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

19.95%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

19.64%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

20.21%

-0.60%

Сравнение комиссий MWON.DE и GOAI.DE

И MWON.DE, и GOAI.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWON.DE и GOAI.DE

Дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.78%1.11%0.80%

Часто задаваемые вопросы

MWON.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWON.DE and GOAI.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

MWON.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while GOAI.DE is Robotics. MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWON.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор