PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOJ.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOJ.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOJ.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - MWOJ.DE tracks the MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOJ.DE returned 18.57%/yr vs 14.58%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MWOJ.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOJ.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOJ.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.

MWOJ.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.02%
1 год
23.95%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOJ.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOJ.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc		9.96%4.55%31.40%25.52%-6.87%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-7.59%

Correlation

The correlation between MWOJ.DE and QDVR.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between MWOJ.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MWOJ.DE:
MWOJ.DE с IBCY.DEMWOJ.DE с 6PSE.DEMWOJ.DE с ETLS.DEMWOJ.DE с 4UBI.DEMWOJ.DE с 6AQQ.DEMWOJ.DE с FLXU.DEMWOJ.DE с USUE.DE
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с VOO

Доходность на риск

MWOJ.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOJ.DE
Ранг доходности на риск MWOJ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOJ.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOJ.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.76

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.49

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.09

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

10.29

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOJ.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOJ.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QDVR.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOJ.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOJ.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.89

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MWOJ.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка MWOJ.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOJ.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOJ.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-32.87%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-7.24%

-12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-23.91%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

0.00%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.41%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

2.18%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOJ.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что MWOJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOJ.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.67%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.02%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

12.69%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.53%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.34%

+3.00%

Сравнение комиссий MWOJ.DE и QDVR.DE

MWOJ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOJ.DE и QDVR.DE

Ни MWOJ.DE, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWOJ.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOJ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOJ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

MWOJ.DE tracks MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for MWOJ.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOJ.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор