PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOJ.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOJ.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOJ.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - MWOJ.DE tracks the MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOJ.DE returned 18.57%/yr vs 18.93%/yr for BBUS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MWOJ.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOJ.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOJ.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у BBUS.DE с доходностью 11.12%.

MWOJ.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.02%
1 год
23.95%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.48%
1 год
25.00%
3 года*
18.93%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOJ.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOJ.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc		9.96%4.55%31.40%25.52%-6.87%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		11.12%4.72%32.23%23.40%-7.27%

Correlation

The correlation between MWOJ.DE and BBUS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between MWOJ.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MWOJ.DE:
MWOJ.DE с IBCY.DEMWOJ.DE с 6PSE.DEMWOJ.DE с ETLS.DEMWOJ.DE с 4UBI.DEMWOJ.DE с 6AQQ.DEMWOJ.DE с FLXU.DEMWOJ.DE с USUE.DE
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

MWOJ.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOJ.DE
Ранг доходности на риск MWOJ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOJ.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOJ.DEBBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.14

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.92

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.38

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

11.81

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOJ.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOJ.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BBUS.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOJ.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOJ.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.14

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.88

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MWOJ.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка MWOJ.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOJ.DE и BBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOJ.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-34.09%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-7.38%

-12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-23.46%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.37%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.79%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

2.12%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOJ.DE и BBUS.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MWOJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOJ.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.68%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.68%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

11.64%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.34%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.18%

+2.16%

Сравнение комиссий MWOJ.DE и BBUS.DE

MWOJ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOJ.DE и BBUS.DE

Ни MWOJ.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MWOJ.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for MWOJ.DE.

MWOJ.DE tracks MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for MWOJ.DE and 0.05% for BBUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOJ.DE и BBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор