PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWIGX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWIGX с NPCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWIGX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%0.46%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, MWIGX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с GUGAX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с AAIIXNPCT с PGSIXNPCT с AMFIXNPCT с FASEX

Сравнение комиссий MWIGX и NPCT

MWIGX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Доходность на риск

MWIGX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWIGX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWIGXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.63

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.98

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.03

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

2.58

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWIGX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWIGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWIGX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWIGXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.63

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.25

+0.95

Корреляция

Корреляция между MWIGX и NPCT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и NPCT

Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NPCT в 12.56%

TTM20252024202320222021202020192018
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и NPCT

Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

MWIGXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-46.77%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-7.30%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-16.44%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-25.60%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.91%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и NPCT

Текущая волатильность для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) составляет 1.26%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWIGXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.85%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

6.52%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

11.93%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

13.15%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

13.15%

-8.37%