Сравнение MWEP.L с LGGG.L
MWEP.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - MWEP.L tracks the MSCI World Equal Weighted Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, MWEP.L returned 17.34% vs 19.99% for LGGG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWEP.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и LGGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWEP.L показывает доходность 9.31%, а LGGG.L немного ниже – 9.06%.
MWEP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGG.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWEP.L и LGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 9.31% | 13.60% | -20.16% |
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.06% | 12.92% | 8.19% |
Correlation
The correlation between MWEP.L and LGGG.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between MWEP.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWEP.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
LGGG.L
Сравнение MWEP.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWEP.L | LGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.98 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 11.53 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и LGGG.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и LGGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWEP.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -30.19% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -6.67% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.90% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -7.13% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.73% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и LGGG.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 2.85% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.73% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.88% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 10.57% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 19.13% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.30% | +0.37% |
Сравнение комиссий MWEP.L и LGGG.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и LGGG.L
Ни MWEP.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MWEP.L and LGGG.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for MWEP.L.
MWEP.L tracks MSCI World Equal Weighted Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for MWEP.L and 0.10% for LGGG.L.
Подберите оптимальное распределение для MWEP.L и LGGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор