PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVPS с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MVPSDXJ
Дох-ть с нач. г.14.64%27.72%
Дох-ть за 1 год38.67%30.57%
Дох-ть за 3 года-6.87%24.31%
Коэф-т Шарпа1.681.36
Коэф-т Сортино2.251.74
Коэф-т Омега1.291.26
Коэф-т Кальмара0.901.27
Коэф-т Мартина8.134.56
Индекс Язвы4.69%6.20%
Дневная вол-ть22.67%20.84%
Макс. просадка-51.36%-49.63%
Текущая просадка-19.18%-5.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MVPS и DXJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MVPS и DXJ

С начала года, MVPS показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 27.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.52%
3.12%
MVPS
DXJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVPS и DXJ

MVPS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


MVPS
Amplify Thematic All-Stars ETF
График комиссии MVPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVPS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Thematic All-Stars ETF (MVPS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVPS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MVPS, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MVPS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MVPS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MVPS, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.13
DXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.56

Сравнение коэффициента Шарпа MVPS и DXJ

Показатель коэффициента Шарпа MVPS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.36
MVPS
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPS и DXJ

MVPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MVPS
Amplify Thematic All-Stars ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.31%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%

Просадки

Сравнение просадок MVPS и DXJ

Максимальная просадка MVPS за все время составила -51.36%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPS и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.18%
-5.09%
MVPS
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности MVPS и DXJ

Amplify Thematic All-Stars ETF (MVPS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MVPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.61%
4.66%
MVPS
DXJ