Сравнение MVOL.L с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
MVOL.L и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVOL.L или VEA.
Основные характеристики
| MVOL.L | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 9.36% |
| Дох-ть за 1 год | 19.31% | 16.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 7.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.03% | 5.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 8.06% | 13.24% |
| Макс. просадка | -28.82% | -60.70% |
| Текущая просадка | -0.07% | -1.51% |
Корреляция
Корреляция между MVOL.L и VEA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и VEA
С начала года, MVOL.L показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции MVOL.L превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 8.03% против 5.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVOL.L и VEA
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVOL.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и VEA
MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.23% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и VEA
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и VEA
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.