Сравнение MVOL.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MVOL.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVOL.L или SPY.
Основные характеристики
| MVOL.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 19.31% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.03% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 8.06% | 12.67% |
| Макс. просадка | -28.82% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.07% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между MVOL.L и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и SPY
С начала года, MVOL.L показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции MVOL.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.03% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVOL.L и SPY
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVOL.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и SPY
MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и SPY
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и SPY
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.