PortfoliosLab logo
Сравнение MVID.ME с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVID.ME и IMOEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MVID.ME и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Joint Stock Company M.video (MVID.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-45.76%
-19.25%
MVID.ME
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVID.ME:

-1.09

IMOEX:

-0.46

Коэф-т Сортино

MVID.ME:

-1.70

IMOEX:

-0.55

Коэф-т Омега

MVID.ME:

0.79

IMOEX:

0.93

Коэф-т Кальмара

MVID.ME:

-0.55

IMOEX:

-0.23

Коэф-т Мартина

MVID.ME:

-1.30

IMOEX:

-0.61

Индекс Язвы

MVID.ME:

38.31%

IMOEX:

16.71%

Дневная вол-ть

MVID.ME:

45.60%

IMOEX:

21.47%

Макс. просадка

MVID.ME:

-90.06%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

MVID.ME:

-87.82%

IMOEX:

-33.69%

Доходность по периодам

С начала года, MVID.ME показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции MVID.ME уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 1.03% против 5.99% соответственно.


MVID.ME

С начала года

-0.54%

1 месяц

22.52%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-48.06%

5 лет

-26.26%

10 лет

1.03%

IMOEX

С начала года

-1.39%

1 месяц

17.46%

6 месяцев

-3.67%

1 год

-10.58%

5 лет

-2.33%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVID.ME и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVID.ME
Ранг риск-скорректированной доходности MVID.ME, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVID.ME, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVID.ME, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVID.ME, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVID.ME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVID.ME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVID.ME c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company M.video (MVID.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVID.ME, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.09-0.70
Коэффициент Сортино MVID.ME, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.79-0.90
Коэффициент Омега MVID.ME, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.780.89
Коэффициент Кальмара MVID.ME, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.62-0.32
Коэффициент Мартина MVID.ME, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.44-1.06
MVID.ME
IMOEX

Показатель коэффициента Шарпа MVID.ME на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVID.ME и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.09
-0.70
MVID.ME
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок MVID.ME и IMOEX

Максимальная просадка MVID.ME за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVID.ME и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-91.22%
-54.32%
MVID.ME
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности MVID.ME и IMOEX

Public Joint Stock Company M.video (MVID.ME) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что MVID.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
20.22%
13.07%
MVID.ME
IMOEX