PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEW.L с XDEB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEW.L с XDEB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEW.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from iShares and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.L returned 6.63%/yr vs 6.36%/yr for XDEB.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MVEW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.L.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.L и XDEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEW.L торгуется в GBP, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 1.04%.

MVEW.L

1 день
0.20%
1 месяц
2.18%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.76%
3 года*
6.64%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

XDEB.L

1 день
0.15%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.25%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEW.L и XDEB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.37%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.04%3.40%13.01%1.49%1.23%16.00%-1.92%

Correlation

The correlation between MVEW.L and XDEB.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between MVEW.L and XDEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVEW.L и XDEB.L

Секторы
MVEW.L
XDEB.L

Технологии

22.6%
20.1%

Финансовые услуги

15.2%
14.0%

Здравоохранение

14.9%
13.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
10.9%

Промышленность

8.2%
9.2%

Коммунальные услуги

6.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.6%

Энергетика

3.3%
4.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Технологии

MVEW.L
22.6%
XDEB.L
20.1%

Финансовые услуги

MVEW.L
15.2%
XDEB.L
14.0%

Здравоохранение

MVEW.L
14.9%
XDEB.L
13.8%

Коммуникационные услуги

MVEW.L
10.5%
XDEB.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

MVEW.L
10.2%
XDEB.L
10.9%

Промышленность

MVEW.L
8.2%
XDEB.L
9.2%

Коммунальные услуги

MVEW.L
6.7%
XDEB.L
8.1%

Потребительский циклический сектор

MVEW.L
5.4%
XDEB.L
5.6%

Энергетика

MVEW.L
3.3%
XDEB.L
4.5%

Сырьевые материалы

MVEW.L
1.5%
XDEB.L
1.1%

Недвижимость

MVEW.L
1.4%
XDEB.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с FLXD.LMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с XDEQ.LMVEW.L с SPY
Часто сравнивают с XDEB.L:
XDEB.L с MVUS.LXDEB.L с XDEM.LXDEB.L с SWDA.LXDEB.L с XDEQ.LXDEB.L с VWRA.LXDEB.L с ISWD.LXDEB.L с AVGC.L

Доходность на риск

MVEW.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEW.LXDEB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.33

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.54

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.41

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

1.14

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEW.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.L на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEB.L равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.L и XDEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEW.LXDEB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MVEW.L и XDEB.L

Максимальная просадка MVEW.L за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки XDEB.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.L и XDEB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEW.LXDEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-19.61%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.39%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-8.47%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.07%

-10.19%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.52%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.50%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.32%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.L и XDEB.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) имеют волатильность 2.63% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEW.LXDEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

5.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

7.97%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

9.68%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

11.52%

-1.44%

Сравнение комиссий MVEW.L и XDEB.L

MVEW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEB.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.L и XDEB.L

Ни MVEW.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MVEW.L and XDEB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.L and 0.25% for XDEB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEW.L и XDEB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор