Сравнение MVEU.L с WDEP.L
MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. MVEU.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности MVEU.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVEU.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MVEU.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 6.63%
WDEP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEU.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
MVEU.L
WDEP.L
Сравнение MVEU.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEU.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MVEU.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEU.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | — | — |
Сравнение комиссий MVEU.L и WDEP.L
MVEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEU.L и WDEP.L
Ни MVEU.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MVEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for MVEU.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для MVEU.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор