PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEU.L с UD02.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEU.L с UD02.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVEU.L returned 6.63%/yr vs 6.37%/yr for UD02.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MVEU.L charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for UD02.L.

Доходность

Сравнение доходности MVEU.L и UD02.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEU.L торгуется в EUR, в то время как UD02.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD02.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEU.L показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у UD02.L с доходностью 5.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVEU.L имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции UD02.L немного отстают с 6.37%.

MVEU.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.31%
6 месяцев
7.60%
1 год
5.80%
3 года*
10.44%
5 лет*
7.49%
10 лет*
6.63%

UD02.L

1 день
0.22%
1 месяц
-1.88%
С начала года
5.85%
6 месяцев
7.50%
1 год
6.19%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.27%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEU.L и UD02.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		6.31%11.66%11.79%10.66%-12.67%21.67%-3.86%22.42%-3.82%9.48%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		5.85%16.05%5.42%12.23%-14.63%18.44%-7.94%23.79%-6.97%13.99%

Correlation

The correlation between MVEU.L and UD02.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.85

The correlation between MVEU.L and UD02.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVEU.L и UD02.L

Секторы
MVEU.L
UD02.L

Финансовые услуги

17.6%
21.4%

Промышленность

14.8%
19.0%

Потребительский защитный сектор

13.1%
16.2%

Здравоохранение

12.8%
3.6%

Коммунальные услуги

10.2%
19.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.8%

Энергетика

7.0%
3.3%

Сырьевые материалы

5.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
1.2%

Технологии

2.8%

-

Недвижимость

1.6%
2.6%

Финансовые услуги

MVEU.L
17.6%
UD02.L
21.4%

Промышленность

MVEU.L
14.8%
UD02.L
19.0%

Потребительский защитный сектор

MVEU.L
13.1%
UD02.L
16.2%

Здравоохранение

MVEU.L
12.8%
UD02.L
3.6%

Коммунальные услуги

MVEU.L
10.2%
UD02.L
19.2%

Коммуникационные услуги

MVEU.L
9.6%
UD02.L
10.8%

Энергетика

MVEU.L
7.0%
UD02.L
3.3%

Сырьевые материалы

MVEU.L
5.5%
UD02.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

MVEU.L
3.8%
UD02.L
1.2%

Технологии

MVEU.L
2.8%
UD02.L

-

Недвижимость

MVEU.L
1.6%
UD02.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с MVEU.L:
MVEU.L с SVOLMVEU.L с VTMVEU.L с FLXD.LMVEU.L с CS1.LMVEU.L с CSP1.LMVEU.L с IITU.LMVEU.L с IUIT.L
Часто сравнивают с UD02.L:
UD02.L с FEUZ.LUD02.L с VLEU.DEUD02.L с SX5S.LUD02.L с EEIP.LUD02.L с CEUR.LUD02.L с IMV.LUD02.L с SPOL.L

Доходность на риск

MVEU.L vs. UD02.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEU.L
Ранг доходности на риск MVEU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEU.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEU.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEU.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEU.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEU.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UD02.L
Ранг доходности на риск UD02.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD02.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD02.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD02.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD02.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD02.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEU.L c UD02.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEU.LUD02.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.63

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.89

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.73

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.18

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEU.L vs. UD02.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEU.L на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD02.L равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEU.L и UD02.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEU.LUD02.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.14

+0.51

Просадки

Сравнение просадок MVEU.L и UD02.L

Максимальная просадка MVEU.L за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки UD02.L в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEU.L и UD02.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEU.LUD02.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-38.04%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.30%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-8.82%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-23.65%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-36.57%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.44%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-13.39%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.78%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEU.L и UD02.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) составляет 2.52%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что MVEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD02.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEU.LUD02.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.12%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.92%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

9.61%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

12.22%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

13.82%

-1.33%

Сравнение комиссий MVEU.L и UD02.L

MVEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UD02.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEU.L и UD02.L

MVEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		2.35%3.03%4.76%2.56%2.38%2.25%2.16%2.80%2.65%1.92%2.37%

Часто задаваемые вопросы

MVEU.L and UD02.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UD02.L.

MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for MVEU.L and 0.28% for UD02.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEU.L и UD02.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор