Сравнение MUST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MUST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или SPY.
Корреляция
Корреляция между MUST и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUST и SPY
Основные характеристики
MUST:
0.46
SPY:
1.75
MUST:
0.70
SPY:
2.36
MUST:
1.08
SPY:
1.32
MUST:
0.43
SPY:
2.66
MUST:
2.05
SPY:
11.01
MUST:
1.23%
SPY:
2.03%
MUST:
5.44%
SPY:
12.77%
MUST:
-13.83%
SPY:
-55.19%
MUST:
-2.51%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%.
MUST
0.92%
1.07%
0.48%
1.98%
0.69%
N/A
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и SPY
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUST и SPY
MUST
SPY
Сравнение MUST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и SPY
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.14% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.61% | 2.34% | 2.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и SPY
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и SPY
Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.