PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURNX с MAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURNX с MAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX).

MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. MAMVX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MURNX и MAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURNX и MAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-1.47%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		1.55%2.55%10.11%6.56%-10.83%33.05%852.76%

Доходность по периодам

С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у MAMVX с доходностью 1.55%.

MURNX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.77%
1 год
17.18%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

MAMVX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.35%
3 года*
6.89%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Mutual of America Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с FCNTXMURNX с TRBCXMURNX с MACAXMURNX с MAAKXMURNX с MAGKXMURNX с MAMEX
Часто сравнивают с MAMVX:
MAMVX с MURLXMAMVX с MURMXMAMVX с MUROXMAMVX с MACAXMAMVX с MACHXMAMVX с MAAKXMAMVX с MAGKX

Сравнение комиссий MURNX и MAMVX

MURNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAMVX в 0.70%.

MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Доходность на риск

MURNX vs. MAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MAMVX
Ранг доходности на риск MAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURNX c MAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURNXMAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.47

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.79

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.26

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

0.99

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURNX vs. MAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURNX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MAMVX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURNX и MAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURNXMAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.47

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

+0.01

Корреляция

Корреляция между MURNX и MAMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и MAMVX

Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MAMVX в 8.50%

TTM20252024202320222021
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.44%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		8.50%8.63%5.22%2.73%8.66%7.61%

Просадки

Сравнение просадок MURNX и MAMVX

Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки MAMVX в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и MAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURNXMAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-41.57%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.83%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-22.18%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.19%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.95%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.82%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и MAMVX

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) имеют волатильность 4.65% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURNXMAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.27%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.09%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.74%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.49%

386.34%

+1.15%