PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNS.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUNS.L с X7PP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUNS.L (Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MUNS.L is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MUNS.L returned 0.63%/yr vs 27.44%/yr for X7PP.L. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MUNS.L charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности MUNS.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNS.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUNS.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%.

MUNS.L

1 день
0.25%
1 месяц
1.25%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.23%
1 год
7.73%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUNS.L и X7PP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNS.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.63%0.16%3.14%1.84%-8.82%4.83%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%20.58%

Correlation

The correlation between MUNS.L and X7PP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

-0.29

The correlation between MUNS.L and X7PP.L shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с MUNS.L:
MUNS.L с EQQU.LMUNS.L с XLKQ.LMUNS.L с SPXP.LMUNS.L с FTWG.LMUNS.L с EQGB.LMUNS.L с IGDA.LMUNS.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

MUNS.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNS.L
Ранг доходности на риск MUNS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNS.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNS.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNS.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.98

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.68

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.70

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

9.03

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNS.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNS.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNS.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNS.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.17

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.42

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MUNS.L и X7PP.L

Максимальная просадка MUNS.L за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNS.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUNS.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-56.28%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-15.94%

+10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-18.17%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-30.79%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.64%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-15.39%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.77%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNS.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNS.L) составляет 1.99%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что MUNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUNS.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

6.19%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

17.80%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

21.78%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

23.48%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

24.63%

-14.67%

Сравнение комиссий MUNS.L и X7PP.L

MUNS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNS.L и X7PP.L

Дивидендная доходность MUNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MUNS.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.53%4.54%4.49%4.16%3.13%1.99%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUNS.L and X7PP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for MUNS.L.

MUNS.L is categorized as Municipal Bonds, while X7PP.L is Financials Equities. MUNS.L tracks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.28% for MUNS.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUNS.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор