Сравнение MUNI с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
MUNI и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHV.
Основные характеристики
| MUNI | SCHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.89% | 21.57% |
| Дох-ть за 1 год | 6.85% | 34.29% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.40% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 3.26% | 10.55% |
| Макс. просадка | -11.15% | -37.08% |
| Текущая просадка | -1.95% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHV составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHV
С начала года, MUNI показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 2.18% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHV
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUNI c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHV
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SCHV в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 4.05% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% | 2.30% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.26% | 3.57% | 6.17% | 3.70% | 4.31% | 5.72% | 5.87% | 3.47% | 6.15% | 6.70% | 3.54% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHV
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHV
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.