Сравнение MUNI с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
MUNI и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 2.18% против 10.62% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHV
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
MUNI vs. SCHV — Ранг доходности на риск
MUNI
SCHV
Сравнение MUNI c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.64 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.48 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.91 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHV
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHV
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -37.08% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -11.93% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -19.78% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -37.08% | +25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -4.58% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.86% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.55% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHV
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.13% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 8.08% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 15.42% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 14.48% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 16.91% | -13.06% |