PortfoliosLab logo
Сравнение MUNI с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и SCHV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности MUNI и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.28%
573.43%
MUNI
SCHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.33

SCHV:

0.65

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.46

SCHV:

1.00

Коэф-т Омега

MUNI:

1.07

SCHV:

1.14

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.39

SCHV:

0.68

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.28

SCHV:

2.69

Индекс Язвы

MUNI:

1.12%

SCHV:

3.85%

Дневная вол-ть

MUNI:

4.40%

SCHV:

15.83%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

MUNI:

-2.60%

SCHV:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 2.00% против 11.46% соответственно.


MUNI

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.60%

1 год

1.49%

5 лет

1.35%

10 лет

2.00%

SCHV

С начала года

-1.25%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.74%

1 год

9.39%

5 лет

15.82%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUNI и SCHV

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUNI: 0.33
SCHV: 0.65
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUNI: 0.46
SCHV: 1.00
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MUNI: 1.07
SCHV: 1.14
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUNI: 0.39
SCHV: 0.68
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUNI: 1.28
SCHV: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.65
MUNI
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и SCHV

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SCHV в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.49%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.33%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и SCHV

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-7.85%
MUNI
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и SCHV

Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 3.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.24%
11.67%
MUNI
SCHV