Сравнение MUNI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
MUNI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHR.
Основные характеристики
| MUNI | SCHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.89% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 6.85% | 6.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | -0.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.40% | 0.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 2.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 4.93 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 3.26% | 5.22% |
| Макс. просадка | -11.15% | -14.83% |
| Текущая просадка | -1.95% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHR
С начала года, MUNI показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNI имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции SCHR немного впереди с 2.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHR
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUNI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHR
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SCHR в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 4.05% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% | 2.30% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.62% | 4.50% | 2.97% | 1.57% | 2.71% | 3.48% | 3.09% | 2.48% | 2.31% | 2.46% | 2.26% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHR
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHR
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.38% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.