Сравнение MUNI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
MUNI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHR.
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHR
Основные характеристики
MUNI:
0.80
SCHR:
0.59
MUNI:
1.14
SCHR:
0.87
MUNI:
1.15
SCHR:
1.10
MUNI:
1.06
SCHR:
0.28
MUNI:
3.46
SCHR:
1.57
MUNI:
0.74%
SCHR:
1.80%
MUNI:
3.19%
SCHR:
4.78%
MUNI:
-11.15%
SCHR:
-14.82%
MUNI:
-1.52%
SCHR:
-5.28%
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.97% соответственно.
MUNI
1.45%
-0.18%
0.97%
2.49%
1.32%
2.16%
SCHR
2.21%
-0.11%
1.78%
2.71%
0.66%
1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHR
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUNI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHR
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью SCHR в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 4.06% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% | 2.30% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.06% | 3.96% | 3.30% | 1.54% | 2.52% | 3.26% | 3.43% | 2.76% | 2.19% | 2.46% | 2.42% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHR
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHR
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.