Сравнение MUNI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
MUNI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHR.
Основные характеристики
| MUNI | SCHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.18% | -0.89% |
| Дох-ть за 1 год | 4.44% | -0.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.06% | -2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.61% | 0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.22% | 1.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 3.46% | 5.61% |
| Макс. просадка | -11.15% | -16.11% |
| Current Drawdown | -1.02% | -10.71% |
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHR
С начала года, MUNI показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHR
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUNI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHR
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SCHR в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.83% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% | 2.30% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.44% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHR
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHR
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 0.66%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.