PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUNI с SCHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и SCHR составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MUNI с SCHR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

MUNI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHR.

Доходность

Сравнение доходности MUNI и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.50

SCHR:

1.47

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.64

SCHR:

2.21

Коэф-т Омега

MUNI:

1.10

SCHR:

1.26

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.56

SCHR:

0.58

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.59

SCHR:

3.51

Индекс Язвы

MUNI:

1.28%

SCHR:

1.95%

Дневная вол-ть

MUNI:

4.42%

SCHR:

4.68%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

SCHR:

-16.11%

Текущая просадка

MUNI:

-2.18%

SCHR:

-5.46%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.35% соответственно.

MUNI

С начала года

-0.40%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-1.52%

1 год

2.14%

3 года

2.52%

5 лет

0.99%

10 лет

2.16%

SCHR

С начала года

3.48%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.45%

3 года

1.68%

5 лет

-0.97%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий MUNI и SCHR

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.

MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и SCHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHR равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и SCHR

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SCHR в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.45%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.78%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и SCHR

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и SCHR

Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 0.82%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...