Сравнение MUNI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
MUNI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.31% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHR
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Доходность на риск
MUNI vs. SCHR — Ранг доходности на риск
MUNI
SCHR
Сравнение MUNI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.51 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.22 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHR
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHR
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -16.11% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.39% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -15.07% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -16.11% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.06% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.66% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.77% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHR
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.35% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.32% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.84% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.36% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.47% | -0.62% |