PortfoliosLab logo
Сравнение MUNI с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и SCHQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MUNI и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.30%
-23.85%
MUNI
SCHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.44

SCHQ:

0.50

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.61

SCHQ:

0.77

Коэф-т Омега

MUNI:

1.10

SCHQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.53

SCHQ:

0.16

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.69

SCHQ:

0.97

Индекс Язвы

MUNI:

1.14%

SCHQ:

6.70%

Дневная вол-ть

MUNI:

4.41%

SCHQ:

13.07%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

MUNI:

-2.18%

SCHQ:

-37.60%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 3.73%.


MUNI

С начала года

-0.40%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.23%

1 год

2.15%

5 лет

1.56%

10 лет

2.11%

SCHQ

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

0.21%

1 год

6.58%

5 лет

-8.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUNI и SCHQ

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%.


График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUNI: 0.44
SCHQ: 0.50
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUNI: 0.61
SCHQ: 0.77
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MUNI: 1.10
SCHQ: 1.09
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUNI: 0.53
SCHQ: 0.16
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUNI: 1.69
SCHQ: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHQ равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.50
MUNI
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и SCHQ

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SCHQ в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.47%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.39%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и SCHQ

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.18%
-37.60%
MUNI
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и SCHQ

Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 3.23%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
5.36%
MUNI
SCHQ