Сравнение MUNI с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
MUNI и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHQ
Основные характеристики
MUNI:
0.97
SCHQ:
0.49
MUNI:
1.38
SCHQ:
0.77
MUNI:
1.18
SCHQ:
1.09
MUNI:
1.31
SCHQ:
0.15
MUNI:
3.50
SCHQ:
0.97
MUNI:
0.91%
SCHQ:
6.36%
MUNI:
3.26%
SCHQ:
12.62%
MUNI:
-11.15%
SCHQ:
-46.13%
MUNI:
-0.76%
SCHQ:
-35.40%
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 7.39%.
MUNI
1.05%
-0.09%
0.06%
3.29%
1.86%
2.18%
SCHQ
7.39%
3.34%
-0.05%
6.83%
-7.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHQ
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUNI и SCHQ
MUNI
SCHQ
Сравнение MUNI c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHQ
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SCHQ в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.42% | 3.50% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.24% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHQ
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHQ
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.08%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.