Сравнение MUNI с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
MUNI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHO.
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHO
Основные характеристики
MUNI:
0.80
SCHO:
3.25
MUNI:
1.14
SCHO:
5.91
MUNI:
1.15
SCHO:
1.80
MUNI:
1.06
SCHO:
7.29
MUNI:
3.46
SCHO:
19.31
MUNI:
0.74%
SCHO:
0.35%
MUNI:
3.19%
SCHO:
2.09%
MUNI:
-11.15%
SCHO:
-5.09%
MUNI:
-1.52%
SCHO:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 6.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNI имеют среднегодовую доходность 2.16%, а акции SCHO немного впереди с 2.25%.
MUNI
1.45%
-0.18%
0.97%
2.49%
1.32%
2.16%
SCHO
6.35%
0.29%
3.25%
6.76%
2.54%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHO
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUNI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHO
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SCHO в 5.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 4.06% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% | 2.30% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.81% | 2.10% | 0.60% | 1.86% | 3.07% | 2.67% | 1.68% | 1.43% | 1.14% | 0.75% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHO
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHO
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.