Сравнение MUNI с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
MUNI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MUNI на уровне 0.26% и SCHO на уровне 0.26%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.72% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHO
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
MUNI vs. SCHO — Ранг доходности на риск
MUNI
SCHO
Сравнение MUNI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.44 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.92 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.42 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 17.32 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.44 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHO
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHO
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -5.69% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.86% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -5.69% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -5.69% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.43% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.61% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.22% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHO
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.52% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.87% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.52% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.97% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 1.55% | +2.30% |