PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUFG с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUFG с XLF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MUFG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.14% против 12.53% соответственно.

MUFG

1 день
-1.24%
1 месяц
1.45%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.91%
1 год
60.31%
3 года*
42.98%
5 лет*
30.20%
10 лет*
17.14%

XLF

1 день
0.18%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-7.00%
1 год
13.79%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUFG и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		10.21%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.10%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Корреляция

Корреляция между MUFG и XLF составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с BBVAMUFG с NMRMUFG с RYMUFG с ING
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

MUFG vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUFGXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.01

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.15

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.07

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

0.22

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUFG vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUFGXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.01

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.51

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MUFG и XLF

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

MUFGXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-82.69%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-14.79%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-25.81%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-42.86%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-11.73%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.83%

-20.10%

-23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

5.01%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и XLF

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUFGXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.71%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

11.42%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

19.25%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

18.68%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

22.18%

+6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и XLF

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.29%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%