PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUFG с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUFG и XLF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MUFG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.13%
339.59%
MUFG
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUFG:

0.31

XLF:

0.43

Коэф-т Сортино

MUFG:

0.62

XLF:

0.67

Коэф-т Омега

MUFG:

1.09

XLF:

1.10

Коэф-т Кальмара

MUFG:

0.38

XLF:

0.52

Коэф-т Мартина

MUFG:

1.41

XLF:

2.47

Индекс Язвы

MUFG:

7.03%

XLF:

3.15%

Дневная вол-ть

MUFG:

32.22%

XLF:

18.09%

Макс. просадка

MUFG:

-76.79%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

MUFG:

-26.17%

XLF:

-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.96% соответственно.


MUFG

С начала года

-5.63%

1 месяц

-15.05%

6 месяцев

6.65%

1 год

9.29%

5 лет

27.80%

10 лет

8.89%

XLF

С начала года

-8.21%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-2.41%

1 год

7.98%

5 лет

18.02%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUFG и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUFG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MUFG: 0.31
XLF: 0.43
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 0.62
XLF: 0.67
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.09
XLF: 1.10
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MUFG: 0.38
XLF: 0.52
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MUFG: 1.41
XLF: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.43
MUFG
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и XLF

MUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
0.00%1.09%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.61%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и XLF

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.17%
-15.00%
MUFG
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и XLF

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.75%
10.33%
MUFG
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab