PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 30.81%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
13.91%
С начала года
24.06%
6 месяцев
23.05%
1 год
49.27%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-13.23%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and QDVE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between MTVR.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

MTVR.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
2.40

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
3.10

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

3.14

+6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

8.31

+27.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

2.40

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.07

+0.65

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-31.45%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-15.59%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-29.83%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.08%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-5.80%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.91%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и QDVE.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.12%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

14.85%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

20.42%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

22.71%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

21.73%

+3.62%

Сравнение комиссий MTVR.DE и QDVE.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и QDVE.DE

Ни MTVR.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор