PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с CBUN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с CBUN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and CBUN.DE (iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while CBUN.DE tracks the STOXX® Global Digital Entertainment and Education. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 29.59%/yr for CBUN.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for CBUN.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и CBUN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у CBUN.DE с доходностью 27.45%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUN.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
12.33%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.10%
1 год
32.37%
3 года*
29.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и CBUN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%
CBUN.DE
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)		27.45%9.37%36.98%46.88%-7.07%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and CBUN.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between MTVR.DE and CBUN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с CBUN.DE:
CBUN.DE с EBUY.DECBUN.DE с XNGI.DECBUN.DE с ESPO.LCBUN.DE с VPNCBUN.DE с ESGB.LCBUN.DE с VUSA.LCBUN.DE с IYC

Доходность на риск

MTVR.DE vs. CBUN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CBUN.DE
Ранг доходности на риск CBUN.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUN.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUN.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUN.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c CBUN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DECBUN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
1.66

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
2.35

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.29

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

1.85

+8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

4.12

+32.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. CBUN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа CBUN.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и CBUN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DECBUN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

1.66

+3.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.31

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и CBUN.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки CBUN.DE в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и CBUN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DECBUN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-25.59%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-17.83%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-25.59%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.91%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-5.25%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

8.01%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и CBUN.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DECBUN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.08%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

15.34%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

19.80%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

20.47%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

20.47%

+4.88%

Сравнение комиссий MTVR.DE и CBUN.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBUN.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и CBUN.DE

Ни MTVR.DE, ни CBUN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and CBUN.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTVR.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTVR.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for CBUN.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while CBUN.DE tracks STOXX® Global Digital Entertainment and Education. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.40% for CBUN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и CBUN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор