Сравнение MTUM с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
MTUM и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или MMTM.
Основные характеристики
| MTUM | MMTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.89% | 10.69% |
| Дох-ть за 1 год | 31.69% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 14.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 13.61% |
| Макс. просадка | -34.08% | -33.85% |
| Current Drawdown | -4.73% | -3.20% |
Корреляция
Корреляция между MTUM и MMTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и MMTM
С начала года, MTUM показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 13.14% против 14.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и MMTM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUM c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и MMTM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MMTM в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.82% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.95% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и MMTM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и MMTM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.