Сравнение MTUM с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
MTUM и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции MMTM немного отстают с 13.89%.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и MMTM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. MMTM — Ранг доходности на риск
MTUM
MMTM
Сравнение MTUM c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.44 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.58 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и MMTM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и MMTM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MMTM в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и MMTM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.85% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.12% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -23.72% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.85% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.57% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.24% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.87% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и MMTM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 6.53% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.12% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 21.28% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 18.29% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.68% | +2.15% |