PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с MMTM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.88%/yr vs 15.13%/yr for MMTM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 35.82%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции MMTM по среднегодовой доходности: 17.88% против 15.13% соответственно.

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%

MMTM

1 день
0.73%
1 месяц
-3.28%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.13%
1 год
18.74%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		5.74%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%

Correlation

The correlation between MTUM and MMTM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.78

The correlation between MTUM and MMTM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и MMTM

Секторы
MTUM
MMTM

Технологии

50.2%
32.3%

Промышленность

15.0%
7.3%

Энергетика

10.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
7.4%

Финансовые услуги

5.0%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.2%

Здравоохранение

3.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.3%
3.0%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Технологии

MTUM
50.2%
MMTM
32.3%

Промышленность

MTUM
15.0%
MMTM
7.3%

Энергетика

MTUM
10.5%
MMTM
1.6%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
MMTM
7.4%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
MMTM
15.1%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
MMTM
6.2%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
MMTM
10.7%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
MMTM
12.1%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
MMTM
1.9%

Недвижимость

MTUM
1.3%
MMTM
3.0%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
MMTM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMOMMTM с QQQ

Доходность на риск

MTUM vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.30

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.83

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.90

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

8.16

+6.84

MTUM vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MMTM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и MMTM

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-33.85%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.89%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-22.08%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-23.72%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-33.85%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.56%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.19%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.30%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и MMTM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

4.18%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

10.90%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

14.51%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

18.26%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.66%

+2.67%

Сравнение комиссий MTUM и MMTM

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и MMTM

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MMTM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and MMTM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to MMTM (4.18%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs MMTM's -33.85%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.88% vs 15.13% for MMTM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.88% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

MMTM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.55% for MTUM.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.12% for MMTM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор