PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUL и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и FOCPX

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%16.75%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий MTUL и FOCPX

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

MTUL vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.42

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.05

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.59

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

10.61

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между MTUL и FOCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и FOCPX

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и FOCPX

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-70.25%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-12.53%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-37.05%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-7.45%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-17.08%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

3.06%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и FOCPX

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

8.08%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

14.14%

+20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

23.04%

+23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

22.59%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

22.36%

+20.64%