Сравнение MTUL с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUL или FOCPX.
Основные характеристики
| MTUL | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.59% | 12.63% |
| Дох-ть за 1 год | 62.12% | 39.84% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 30.22% | 16.28% |
| Макс. просадка | -56.83% | -69.01% |
| Current Drawdown | -21.29% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между MTUL и FOCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и FOCPX
С начала года, MTUL показывает доходность 29.59%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 12.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и FOCPX
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUL c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и FOCPX
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и FOCPX
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и FOCPX
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.