Сравнение MTUL с FOCPX
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. MTUL is passively managed, while FOCPX is actively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 20.13%/yr vs 19.28%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 28.25%.
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
FOCPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 61.72%
- 3 года*
- 35.08%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 22.70%
Сравнение доходности по годам MTUL и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 28.25% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 16.75% |
Correlation
The correlation between MTUL and FOCPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between MTUL and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
MTUL
FOCPX
Сравнение MTUL c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 5.58 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 24.68 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.56 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и FOCPX
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -70.25% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -11.29% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -24.82% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -37.05% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -17.01% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.55% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и FOCPX
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 5.40% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 13.89% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 17.71% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 22.65% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 22.43% | +21.20% |
Сравнение комиссий MTUL и FOCPX
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и FOCPX
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.06% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and FOCPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.00%) compared to FOCPX (5.40%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор