PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с TEC.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

MTRX.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		14.21%37.29%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-7.75%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -7.75%.

MTRX.TO

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.68%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.60%
1 год
87.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.01%
1 год
28.09%
3 года*
25.29%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с SMHMTRX.TO с TECH.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий MTRX.TO и TEC.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

0.75

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.19

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.40

1.09

+4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.29

3.14

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.75

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.81

+0.77

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и TEC.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и TEC.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-35.31%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-17.52%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-13.08%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-8.17%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

6.10%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и TEC.TO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

6.85%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

13.46%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

24.30%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

22.30%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

23.91%

+7.74%