PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTN с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTN с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vail Resorts, Inc. (MTN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MTN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vail Resorts, Inc. (MTN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTN и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTN
Vail Resorts, Inc.		-1.82%-24.88%-7.96%-7.06%-24.89%18.15%17.77%17.34%1.74%34.43%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, MTN показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.74% против 11.22% соответственно.

MTN

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-12.71%
1 год
-13.66%
3 года*
-13.94%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
2.74%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vail Resorts, Inc.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MTN:
MTN с HLTMTN с SPYMTN с CRIMTN с MVBFMTN с VOOMTN с QQQMTN с SCHD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

MTN vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTN
Ранг доходности на риск MTN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTNVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.19

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.70

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.56

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

6.86

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTN vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTN на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTNVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.19

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.28

Корреляция

Корреляция между MTN и VYM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTN и VYM

Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTN
Vail Resorts, Inc.		6.93%6.69%4.74%3.86%3.21%0.54%0.63%2.94%2.79%1.98%2.01%1.95%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MTN и VYM

Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

MTNVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-56.98%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-11.32%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.70%

-15.84%

-43.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-35.21%

-24.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.18%

-4.91%

-53.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-7.25%

-18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

2.57%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MTN и VYM

Vail Resorts, Inc. (MTN) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTNVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

3.60%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.65%

7.96%

+18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

15.14%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

13.97%

+17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

16.33%

+15.75%