PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 Index (^GSPC).

MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.63%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MTBA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.90

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.39

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.40

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.61

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.90

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.46

+0.91

Корреляция

Корреляция между MTBA и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MTBA и ^GSPC

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-56.78%

+53.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-12.14%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.45%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-10.75%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.57%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и ^GSPC

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.34%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

9.54%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

18.33%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

16.91%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

18.05%

-14.08%