Сравнение MTBA с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MTBA с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 (^GSPC).

MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MTBA и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MTBA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTBA

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTBA:

1.48

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

MTBA:

2.17

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

MTBA:

1.27

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

MTBA:

1.75

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

MTBA:

4.44

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

MTBA:

1.37%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

MTBA:

4.13%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

MTBA:

-3.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MTBA:

-0.85%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%.

MTBA

С начала года

2.12%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTBA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MTBA: 1.48

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

MTBA: 2.17

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

MTBA: 1.27

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

MTBA: 1.75

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

MTBA: 4.44

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTBA

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MTBA и ^GSPC

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTBA

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и ^GSPC

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.46%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTBA

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MTBA с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MTBA и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTBA и ^GSPC

MTBA

^GSPC

Сравнение MTBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MTBA и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество