PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MT с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MT с TLT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ArcelorMittal (MT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MT или TLT.

Корреляция

Корреляция между MT и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ArcelorMittal (MT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MT:

0.52

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

MT:

1.06

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

MT:

1.13

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

MT:

0.23

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

MT:

1.75

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

MT:

11.59%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

MT:

40.74%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

MT:

-97.23%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

MT:

-82.61%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, MT показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции MT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.20% против -0.62% соответственно.

MT

С начала года

30.87%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

17.14%

1 год

21.07%

5 лет

23.08%

10 лет

2.20%

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.07%

5 лет

-9.49%

10 лет

-0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MT и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MT
Ранг риск-скорректированной доходности MT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArcelorMittal (MT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MT на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MT и TLT

Дивидендная доходность MT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TLT в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MT
ArcelorMittal		1.65%2.16%1.55%1.45%0.94%0.00%1.14%0.48%0.00%0.00%4.55%1.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок MT и TLT

Максимальная просадка MT за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MT и TLT

Загрузка...