PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSTYCLSK
Дневная вол-ть74.62%117.98%
Макс. просадка-33.16%-98.56%
Текущая просадка-0.13%-81.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MSTY и CLSK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и CLSK

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
75.47%
-12.85%
MSTY
CLSK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTY c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных
CLSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.85

Сравнение коэффициента Шарпа MSTY и CLSK


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и CLSK

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 64.60%, тогда как CLSK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
64.60%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.
0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и CLSK

Максимальная просадка MSTY за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-42.01%
MSTY
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и CLSK

Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 19.92%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 34.88%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.92%
34.88%
MSTY
CLSK