Сравнение MSTR с CLSK
MSTR (Strategy Inc) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs -6.12%/yr for CLSK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 62.85%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции CLSK по среднегодовой доходности: 20.92% против -6.12% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
CLSK
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 25.71%
- С начала года
- 62.85%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 77.20%
- 3 года*
- 61.95%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -6.12%
Сравнение доходности по годам MSTR и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 62.85% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
Correlation
The correlation between MSTR and CLSK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between MSTR and CLSK shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
-$40.19
CLSK:
-$2.24
MSTR:
77.72
CLSK:
4.98
MSTR:
$490.47M
CLSK:
$739.88M
MSTR:
$334.08M
CLSK:
$306.93M
MSTR:
$466.93M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CLSK — Ранг доходности на риск
MSTR
CLSK
Сравнение MSTR c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.08 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.80 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CLSK
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.56% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -64.74% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -71.28% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -92.00% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -98.56% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -77.42% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -69.75% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 38.95% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CLSK
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 23.60% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 62.76% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 88.85% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 100.81% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 183.25% | -109.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CLSK
Ни MSTR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CLSK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (23.60%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор