Сравнение MSTR с BITX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MSTR с BITX

Последнее обновление 22 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или BITX.

Корреляция

Корреляция между MSTR и BITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.12

BITX:

-0.03

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.06

BITX:

0.80

Коэф-т Омега

MSTR:

1.23

BITX:

1.09

Коэф-т Кальмара

MSTR:

1.70

BITX:

-0.05

Коэф-т Мартина

MSTR:

4.42

BITX:

-0.10

Индекс Язвы

MSTR:

25.87%

BITX:

31.12%

Дневная вол-ть

MSTR:

102.17%

BITX:

111.49%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

MSTR:

-35.84%

BITX:

-46.48%

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -27.03%.

MSTR

С начала года

4.97%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

109.97%

1 год

90.08%

5 лет

97.99%

10 лет

33.32%

BITX

С начала года

-27.03%

1 месяц

-27.54%

6 месяцев

39.24%

1 год

-5.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTR

BITX

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BITX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BITX

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%.

	TTM	2024
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF	15.11%	10.71%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BITX

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

BITX

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BITX

MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 36.46% и 35.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

BITX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с BITX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BITX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и BITX

MSTR

BITX

Сравнение MSTR c BITX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BITX

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BITX

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BITX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество