Сравнение MSTR с BITX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MSTR с BITX

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или BITX.

Корреляция

Корреляция между MSTR и BITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

3.35

BITX:

0.84

Коэф-т Сортино

MSTR:

3.34

BITX:

1.82

Коэф-т Омега

MSTR:

1.39

BITX:

1.21

Коэф-т Кальмара

MSTR:

4.62

BITX:

1.56

Коэф-т Мартина

MSTR:

15.75

BITX:

2.89

Индекс Язвы

MSTR:

23.04%

BITX:

32.99%

Дневная вол-ть

MSTR:

108.44%

BITX:

113.34%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

MSTR:

-31.64%

BITX:

-22.47%

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью 5.69%.

MSTR

С начала года

11.84%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

142.07%

1 год

381.45%

5 лет

85.25%

10 лет

33.80%

BITX

С начала года

5.69%

1 месяц

-16.55%

6 месяцев

110.20%

1 год

103.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTR

BITX

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа BITX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BITX

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.

	TTM	2024
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF	10.31%	10.71%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BITX

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

BITX

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BITX

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (MSTR) составляет 12.65%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

BITX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с BITX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BITX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и BITX

MSTR

BITX

Сравнение MSTR c BITX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BITX

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BITX

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BITX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество