Сравнение MSOS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSOS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -24.79% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.
MSOS
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -39.20%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и VOO
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MSOS vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSOS
VOO
Сравнение MSOS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.53 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 7.29 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.70 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.83 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и VOO
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и VOO
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -33.99% | -62.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -11.98% | -40.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -24.52% | -70.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -6.29% | -87.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -3.72% | -67.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 2.52% | +23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и VOO
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 5.29% | +17.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.95% | 9.44% | +70.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 18.10% | +91.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.80% | 16.82% | +58.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 17.99% | +55.17% |