PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSNYX с NMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSNYX с NMI

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

MSNYX (MFS New York Municipal Bond Fund) and NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MSNYX returned 1.88%/yr vs 2.30%/yr for NMI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MSNYX charges 0.83%/yr vs 0.72%/yr for NMI.

Доходность

Сравнение доходности MSNYX и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSNYX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции MSNYX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.30% соответственно.

MSNYX

1 день
0.29%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
3.11%
С начала года
3.11%
1 год
8.10%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.88%

NMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
13.08%
С начала года
13.08%
1 год
14.53%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSNYX и NMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSNYX
MFS New York Municipal Bond Fund		3.11%4.09%2.91%6.67%-12.93%2.97%3.80%7.96%0.59%5.57%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		13.08%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%

Correlation

The correlation between MSNYX and NMI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г.

0.14

The correlation between MSNYX and NMI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New York Municipal Bond Fund

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с MSNYX:
MSNYX с MDIJXMSNYX с MITTXMSNYX с FSMUXMSNYX с DFCMXMSNYX с NRKMSNYX с MEIAXMSNYX с DFSMX
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с NRKNMI с FLAAXNMI с AITFX

Доходность на риск

MSNYX vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSNYX
Ранг доходности на риск MSNYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSNYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSNYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSNYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSNYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSNYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSNYX c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSNYXNMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.85

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.40

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.33

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

3.12

+5.94

MSNYX vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSNYX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа NMI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSNYX и NMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSNYX и NMI

Максимальная просадка MSNYX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSNYX и NMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSNYXNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-28.92%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-10.96%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-14.54%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-28.92%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-28.92%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.91%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.68%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSNYX и NMI

Текущая волатильность для MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX) составляет 0.52%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что MSNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSNYXNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

7.55%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

15.01%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

17.22%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

14.74%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

15.06%

-10.45%

Сравнение комиссий MSNYX и NMI

MSNYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NMI в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSNYX и NMI

Дивидендная доходность MSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности NMI в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSNYX
MFS New York Municipal Bond Fund		3.51%4.64%3.17%2.77%2.06%2.13%2.52%3.08%3.53%3.58%3.56%3.76%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.15%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Часто задаваемые вопросы

MSNYX and NMI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMI has higher volatility (7.55%) compared to MSNYX (0.52%). In terms of maximum drawdown, MSNYX dropped -18.43% vs NMI's -28.92%.

MSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSNYX и NMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор