Сравнение MSMLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или ^GSPC.
Основные характеристики
| MSMLX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.31% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | -6.80% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -9.45% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.08% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.64% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | -0.32 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | -1.09 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 12.27% |
| Макс. просадка | -45.68% | -56.78% |
| Текущая просадка | -26.50% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и ^GSPC
С начала года, MSMLX показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSMLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и ^GSPC
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и ^GSPC
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.