PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с ^GSPC

Последнее обновление 5 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
148.90%
384.46%
MSMLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.77

^GSPC:

1.02

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.98

^GSPC:

1.43

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.89

^GSPC:

1.19

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.36

^GSPC:

1.58

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-1.51

^GSPC:

6.11

Индекс Язвы

MSMLX:

7.80%

^GSPC:

2.19%

Дневная вол-ть

MSMLX:

15.23%

^GSPC:

13.09%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MSMLX:

-30.37%

^GSPC:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.86% против 10.84% соответственно.

MSMLX

С начала года

-2.86%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-10.40%

1 год

-12.43%

5 лет

5.69%

10 лет

0.86%

^GSPC

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

4.51%

1 год

12.61%

5 лет

13.89%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.771.02
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.981.43
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.891.19
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.361.58
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.516.11
MSMLX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.77
1.02
MSMLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и ^GSPC

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-30.37%
-5.96%
MSMLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и ^GSPC

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.02% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.02%
4.15%
MSMLX
^GSPC