PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSMLX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.20%
9.23%
MSMLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.37

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.39

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.95

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.19

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-1.20

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

MSMLX:

4.76%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

MSMLX:

15.65%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MSMLX:

-29.33%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.47% против 11.11% соответственно.


MSMLX

С начала года

-7.99%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-9.27%

1 год

-6.04%

5 лет

6.24%

10 лет

1.47%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.372.07
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.392.76
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.951.39
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.193.05
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.2013.27
MSMLX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.37
2.07
MSMLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и ^GSPC

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.33%
-1.91%
MSMLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и ^GSPC

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.46%
3.82%
MSMLX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab