PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHE.TO с CRCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHE.TO с CRCY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and CRCY.TO (Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSHE.TO и CRCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у CRCY.TO с доходностью 4.52%.

MSHE.TO

1 день
0.34%
1 месяц
7.62%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRCY.TO

1 день
0.72%
1 месяц
-18.00%
С начала года
4.52%
6 месяцев
-5.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHE.TO и CRCY.TO

2026 (YTD)2025
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-13.17%-7.42%
CRCY.TO
Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		4.52%-45.43%

Correlation

The correlation between MSHE.TO and CRCY.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с MSHE.TO:
MSHE.TO с YGOG.NEOMSHE.TO с MSFTMSHE.TO с CBNK.TOMSHE.TO с HHL.TOMSHE.TO с TSLY.TOMSHE.TO с JEPQ.TOMSHE.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с CRCY.TO:
CRCY.TO с ECHI.TOCRCY.TO с HYLD-U.TOCRCY.TO с MSTE.TOCRCY.TO с EQLI.TOCRCY.TO с JEPI.TOCRCY.TO с YCST.NEOCRCY.TO с BCCL.NEO

Доходность на риск

MSHE.TO vs. CRCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHE.TO
Ранг доходности на риск MSHE.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
CRCY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHE.TO c CRCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSHE.TOCRCY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSHE.TO vs. CRCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSHE.TOCRCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.52

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MSHE.TO и CRCY.TO

Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки CRCY.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и CRCY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHE.TOCRCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-73.84%

+36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-52.74%

+29.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-46.01%

+34.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSHE.TO и CRCY.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHE.TOCRCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

110.06%

-82.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

110.06%

-81.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

110.06%

-81.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHE.TO и CRCY.TO

Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что меньше доходности CRCY.TO в 44.49%

ПозицияTTM20252024
CRCY.TO
Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		44.49%17.09%0.00%
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		21.69%17.17%5.28%

Часто задаваемые вопросы

MSHE.TO and CRCY.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и CRCY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор